Hệ số CAR chính là gì? Hệ số an toàn vốn (CAR – Capital Adequacy Ratio) là tỷ lệ vốn của ngân hàng so với tài sản có trọng số rủi ro , nợ ngắn hạn của ngân hàng. Nó đã được quyết định bởi các ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý ngân hàng để ngăn chặn các ngân hàng thương mại sử dụng đòn bẩy quá mức , và trở nên mất khả năng thanh toán trong quá trình này.
Nói cách khác, nó thống kê giám sát lượng vốn mà một ngân hàng nhà nước chiếm hữu theo tỷ suất Xác Suất ở trên tổng mức tín dụng thanh toán của ngân hàng nhà nước đó. Những cơ quan quản trị ngân hàng nhà nước thực thi tỷ suất này để bảo vệ kỷ luật tín dụng thanh toán nhằm mục đích bảo vệ người gửi tiền , thôi thúc sự không thay đổi , hiệu suất cao trong mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính .
Hệ số CAR là gì vậy? Công thức tính hệ số CAR
Bạn đang đọc: Hệ số CAR là gì vậy? Công thức tính hệ số CARHệ số đảm bảo an toàn vốn là thông số xác lập năng lượng của ngân hàng nhà nước trong việc phân phối những khoản nợ phải trả có thời hạn , và những rủi ro đáng tiếc khác như rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán, rủi ro đáng tiếc thị trường, rủi ro đáng tiếc hoạt động giải trí , và những rủi ro đáng tiếc khác. Nó là thước đo lượng vốn đã được sử dụng để tương hỗ gia tài rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước .
Vốn của ngân hàng nhà nước so với rủi ro đáng tiếc của ngân hàng nhà nước chính là hình thức đơn thuần nhất, vốn của ngân hàng nhà nước là ” tấm đệm ” cho những tổn thất tiềm ẩn, bảo vệ người gửi tiền của ngân hàng nhà nước hoặc những người cho vay khác .
Công thức tính hệ số CAR
Công thức được sử dụng để giám sát thông số bảo đảm an toàn vốn chính là = Vốn cấp I + Vốn cấp II + Vốn cấp III ) / Tài sản có trọng số rủi ro đáng tiếc
Trong đó vốn cấp I là vốn cốt lõi của ngân hàng nhà nước gồm có vốn chủ sở hữu của cổ đông và doanh thu để lại ; trong khi vốn cấp II gồm có dự trữ nhìn nhận lại, dụng cụ vốn hỗn hợp , nợ có kỳ hạn dưới .
Vốn cấp III gồm có vốn cấp II cộng với những khoản vay cấp dưới thời gian ngắn .
Các gia tài có trọng số rủi ro đáng tiếc có tính đến rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán, rủi ro đáng tiếc thị trường , và rủi ro đáng tiếc hoạt động giải trí . Kể từ năm 2019, theo Basel III, vốn cấp 1 và cấp 2 của ngân hàng nhà nước tối thiểu phải chỉ bằng 8 % gia tài có trọng số rủi ro đáng tiếc. Hệ số bảo đảm an toàn vốn tối thiểu ( gồm có cả vùng đệm bảo toàn vốn ) chính là 10,5 %. Khuyến nghị về vùng đệm bảo toàn vốn được phong cách thiết kế để thiết kế xây dựng vốn của những ngân hàng nhà nước, vốn mà họ hoàn toàn có thể sử dụng trong thời kỳ khó khăn vất vả .
“CAR chính là nguồn vốn được ngân hàng trích lập để thực hiện tấm đệm cho ngân hàng đối với rủi ro liên quan đến tài sản của ngân hàng.”
Tầm quan trọng của hệ số an toàn vốn CAR
Như đã lý giải thông số CAR là gì thì CAR chính là mạng lưới hệ thống được cho phép xác lập năng lực của một ngân hàng nhà nước trong việc cung cấp những loại rủi ro đáng tiếc , thời hạn nợ khác nhau. Những cơ quan quản trị ngân hàng nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát thông số CAR để bảo vệ người gửi tiền. Vì vậy, mạng lưới hệ thống này rất quan trọng so với sự đảm bảo an toàn của người mua của ngân hàng nhà nước , sự không thay đổi kinh tế tài chính trong nước .
Các ngân hàng nhà nước có yếu tố hoàn toàn có thể bị lỗ khoản vay lớn , tốt nhất là hoàn toàn có thể dẫn đến phá sản. Trong trường hợp này, người gửi tiền mất hết tiền, đó là nguyên nhân tại sao CAR chính là yếu tố thiết yếu để trấn áp tình hình kinh tế tài chính , và độ đáng tin cậy của mọi mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước hoạt động giải trí trong nước .
Ví dụ về cách tính thông số bảo đảm an toàn vốn
Quy trình an toàn vốn có tính đến cả vốn cấp 1 , cấp 2 chỉ bằng cách sử dụng công thức CAR sau:
CAR = Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2 / Tài sản có trọng số rủi ro đáng tiếc
Sử dụng giám sát thông số bảo đảm an toàn vốn này, bạn biết rằng nếu một ngân hàng nhà nước có 5 triệu đô la trong Vốn cấp 1 , và 2 triệu đô la trong Vốn cấp 2 , và Tài sản có trọng số rủi ro đáng tiếc đã được giám sát là 20 triệu đô la, thì cách tính tỷ suất bảo đảm an toàn vốn như sau :
CAR = ( 5 triệu USD + 2 triệu USD ) / 20 triệu USD = 0,35
Điều này đồng nghĩa tương quan với việc thông số đảm bảo an toàn vốn của ngân hàng nhà nước này là 35 % .
Hệ số CAR 35 % chính là mức nhìn nhận cao so với một ngân hàng nhà nước, khiến ngân hàng nhà nước trở thành một tổ chức triển khai đảm bảo an toàn .
Ưu điểm và nhược điểm của hệ số an toàn vốn
Ưu điểm
CAR giúp những ngân hàng nhà nước duy trì vốn dựa trên mức độ rủi ro đáng tiếc của mỗi khoản vay. Ví dụ, hai ngân hàng nhà nước có cùng quy mô sổ cho vay nhưng mức độ rủi ro đáng tiếc hạng mục góp vốn đầu tư khác nhau cũng sẽ đã được nhu yếu để duy trì vốn ngân hàng nhà nước tương ứng. Rủi ro càng cao thì vốn nhu yếu càng cao .
Hệ số này chính là một chỉ số tốt để nhà đầu tư hiểu đã được rủi ro đáng tiếc toàn diện , và tổng thể của sổ cho vay của một ngân hàng nhà nước .
Nhược điểm
Một tránh chính của thông số bảo đảm an toàn vốn là nó chưa hề tính đến những tổn thất dự kiến hoàn toàn có thể làm biến dạng nguồn vốn của ngân hàng nhà nước trong bất kể cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính nào .
Vì vậy, thông số đảm bảo an toàn vốn là một thước đo rủi ro đáng tiếc so với những ngân hàng nhà nước thương mại, giúp những cơ quan quản trị theo dõi ngặt nghèo mức độ rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí cho vay của ngân hàng nhà nước .
Hi vọng qua những giải thích trên đây, bạn đã hiểu đã được hệ số CAR chính là gì , và tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực ngân hàng.
Trâm Nguyễn